Предыдущий раздел | Меню навигации | Следующий раздел |
Не загромождая излагаемый материал большим количеством чисел, приведем часть расчетных данных и графическое представление прогнозов, данных по методу квадратичной регрессии и, в сравнении, неудачным в данном случае методом Хольта-Винтерса.
|
Результаты расчета коэффициентов регрессии
Результат регрессионного анализа | ||
Константа | 16.5711 | |
Оценка стандартной ошибки Y | 0.4387 | |
Коэффициент вариации | 0.8807 | |
Число наблюдений | 72 | |
Степени свободы | 69 | |
Коэффициент(ы) X | 0.0370 | –0.0024 |
Стандартная ошибка коэффициента | 0.0025 | 0.0001 |
Критерий Стьюдента | 14.832 | 17.784 |
Табличное значение критерия Стьюдента | 1.995 |
Все коэффициенты регрессии получились значимыми. Можно было бы усложнить модель, вводя более высокие степени регрессии, но учитывая невысокую надежность экономических данных, в этом нет жизненной необходимости и можно ограничиться моделью второго порядка.
|
Результаты прогноза с учетом сезонного эффекта
Указана только часть исходных данных
Месяц | Величина расходов | Прогноз | ||||
1992 | 1993 | |||||
Данные | Расчет | Данные | Расчет | 1994 | 1995 | |
Январь | 13.2 | 13.024 | 13.0 | 12.522 | 11.483 | 9.908 |
Февраль | 12.5 | 12.514 | 12.7 | 11.988 | 10.945 | 9.386 |
Март | 14.4 | 14.380 | 14.8 | 13.724 | 12.474 | 10.630 |
Апрель | 15.8 | 15.765 | 15.9 | 14.990 | 13.562 | 11.481 |
Май | 17.1 | 17.333 | 17.1 | 16.419 | 14.785 | 12.431 |
Июнь | 18.1 | 18.471 | 17.7 | 17.430 | 15.620 | 13.040 |
Июль | 18.7 | 18.799 | 17.9 | 17.671 | 15.757 | |
Август | 18.9 | 18.983 | 18.0 | 17.774 | 15.768 | |
Сентябрь | 18.1 | 18.328 | 16.8 | 17.091 | 15.084 | |
Октябрь | 17.8 | 18.149 | 16.3 | 16.855 | 14.796 | |
Ноябрь | 16.7 | 16.840 | 14.7 | 15.575 | 13.596 | |
Декабрь | 14.0 | 14.214 | 12.2 | 13.091 | 11.363 |
Оказывается наши данные относятся к периоду завершения экономического подъема и началу рецессии; квадратичная модель отчетливо показывает, что при сохранении сезонной цикличности начинается сокращение инвестиционной активности в строительстве, а модель Хольта-Винтерса, преувеличивая тенденции последнего времени, прямо говорит о катастрофическом спаде. Спад конечно ожидается, но маловероятно, что он будет столь глубоким, учитывая характерную тенденцию метода Хольта-Винтерса преувеличивать мгновенные изменения в отклике и недооценивать долговременные тенденции в состоянии системы.
Заметим, что нам удалось дать достаточно надежный прогноз в сложных для моделирования условиях перехода от одной фазы экономического цикла к другой. Более того, рассмотренный метод может применяться не только в экономических исследованиях; циклические процессы известны и в других областях знаний, и методы, аналогичные рассмотренному, применяются в исследованиях экологии, в геофизике и других естественных науках, важно лишь представить в качестве сезонных эффектов иные периодические процессы, возможно с другим периодом повторения.
Так, в одном из разделов представлено несколько задач с сезонным эффектом, и применение рассмотренного в этом разделе метода позволяет корректно промоделировать данные и дать надежный прогноз.
Предыдущий раздел | Меню навигации | Следующий раздел |